bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI
Indice degli Autori
Home -> Boll. Un. Mat. Ital., Serie 8 -> Vol. 7-A (2004), n. 3 -> pp. 491-494

Referenza completa

Di Nunno, Giulia:
Differenziazione stocastica non-anticipativa e applicazioni alle coperture a varianza minima.
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana Serie 8 7-A (2004) —La Matematica nella Società e nella Cultura, fasc. n.3, p. 491-494, Unione Mastematica Italiana (Italian)
pdf (231 Kb), djvu (56 Kb).

Referenze Bibliografiche
[1] BENTH F.E., DI NUNNO G., LØKKA A., ØKSENDAL B. e PROSKE F., Explicit representation of the minimal variance portfolio in markets driven by Lévy processes, Mathematical Finance, 13 (2003), 55-72.
[2] DI NUNNO G., Stochastic integral representations, stochastic derivatives and minimal variance hedging, Stochastics and Stochastics Reports, 73 (2002), 181-198. | Zbl 1009.60045
[3] DI NUNNO G., Random fields evolution: non-anticipating integration and differentiation, Theory of Probability and Mathematical Statistics, 66 (2002), 82-94. | Zbl 1027.60045
[4] DI NUNNO G., ØKSENDAL B. e PROSKE F., White noise analysis for Lévy processes. To appear in Journal of Functional Analysis, 206 (2004), 109-148. | Zbl 1078.60054
[5] DI NUNNO G. e ROZANOV Y.A., On stochastic integration and differentiation, Acta Applicandae Mathematicae, 58 (1999), 231-235. | Zbl 0949.60061
[6] FÖLLMER H. e SCHWEIZER M., Hedging of contingent claims under incomplete information, Applied Stochastic Analysis, 5, Gordon and Breach, 1991.
[7] JACOD J. e SHIRYAEV A.N., Limit Theorems for Stochastic Processes, Springer-Verlag, 1987. | Zbl 0635.60021
[8] LÉON J.A., SOLÉ J.L., UTZET F. e VIVES J., On Lévy processes, Malliavin Calculus and market models with jumps, Finance and Stochastics, 6 (2002), 197-225, 5538-5574.
Home -> Boll. Un. Mat. Ital., Serie 8 -> Vol. 7-A (2004), n. 3 -> pp. 491-494

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali